Kuantitatif Alım Satım (Quantitative Trading)

Kuantitatif Alım Satım Nedir?

Kuantitatif alım satım, kâr elde etmek için fırsatları tespit etmek ve işlemleri yürütmek amacıyla matematiksel ve istatistiksel modellere dayanan bir işlem stratejisidir. Bu strateji, kararları öznel analiz yerine nicel verilere göre alan karmaşık algoritmalar ve yüksek hızlı veri analizleri kullanır. Başka bir deyişle, algoritmanızı geliştirdikten sonra bir kenara çekilir ve işlemleri otomatikleştirirsiniz. Böylece yaptığınız işlemler, kişisel duygularınızdan daha az etkilenir.

Nasıl Çalışır:

• Veri Analizi: Kuantitatif işlemciler (quants), gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek veya piyasa desenlerini belirlemek için geniş hacimli geçmiş ve gerçek zamanlı piyasa verilerini kullanarak modeller geliştirir.
• Algoritmalar: Bu verilerle oluşturulan işlem algoritmaları, alım satım sürecini otomatikleştirir. Bu algoritmalar, piyasa değişimlerine hızlıca tepki verebilir ve insanlardan çok daha hızlı şekilde işlemleri gerçekleştirebilir.
• Stratejiler:
• Arbitraj: Farklı piyasalardaki fiyat farklarından yararlanmak.
• Ortalama Dönüş: Fiyatların zamanla ortalama seviyeye döneceği varsayımına dayalı işlem yapmak.
• Trend Takibi: Piyasa trendlerini tespit ederek bu doğrultuda işlem yapmak.

Örnek:

Bir kuant, hisse senedi fiyatları, işlem hacmi ve diğer göstergeleri analiz eden bir algoritma geliştirebilir. Bu algoritma, belirli koşullar sağlandığında işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir ve hız ile verimlilik açısından optimize edilir.

Kuantitatif Alım Satım Yapmak İçin Kendi Algoritmanızı Geliştirmeniz Gerekir mi?

Hayır, kuantitatif alım satımda işlemciler başkaları tarafından geliştirilmiş algoritmaları da kullanabilir. Bu algoritmalar satın alınabilir, lisanslanabilir veya hazır algoritmalar sunan alım satım platformları aracılığıyla erişilebilir. Kendi algoritmasını yazacak teknik bilgiye ya da kaynağa sahip olmayanlar için bu oldukça faydalı olabilir. Ancak bir algoritmayı kullanmadan önce, stratejisini, risk profilini ve sınırlarını iyi anlamak gerekir. Aksi takdirde, algoritma bireysel yatırım hedefleriyle ya da piyasa koşullarıyla örtüşmeyebilir.

Kısacası:

Kuantitatif alım satım, veri ve teknolojiyi kullanarak hızlı, veri odaklı işlem kararları almakla ilgilidir.